2015年10月15日木曜日

FOREX MEGADROID 長期バックテスト (2001.01.01~2015.07.30)



すごいいまさらながらなのですが、セピアのごとく一世を風靡しながらも、業者に対策され、ボロボロになった後、それでも牛歩のごとく一歩一歩利益を積み重ねてきたという、燻銀のEAであります。
私もずっと愛用してきて、かつ生き残っていたEAですので、改めてのバックテストでございます。特に2013年から2015年にかけてはテストしている方はあまり見かけないので、ご参考になれば幸いです。

■FOREX MEGADROID 長期バックテスト (2001.01.01~2015.07.30)
http://mpxdev.watson.jp/ea/megadorid/megad.htm


【設定】
初期証拠金 : 1,000ドル
スプレッド : 1
MM : 複利2%(RiskLevel = 0.2 / デフォルト)
その他項目変更なし
ヒストリカルデータ : Alpari  EUR/USD H1 (2001.01.01~2015.07.30)


67ドルのEAの性能です もう単位が良くわからない のでGoogleしました おほほ

【結果と考察】 大きく分けて2つ
1. 1000ドルが15年で43542142.49ドル
たぶんどこかの孤島くらいは買えると思われます(笑  すぐにオフショアバンクを開かないと金融庁がやってくることになるでしょう。



冗談はさておき、笑えないくらいのドローダウンが途中に...

2. 最大ドローダウンは58.13%
約45億円が約21億円にまでドローダウンしている時期があります

最高値:10191 2009.09.22 01:50 close 4559 500.00 1.46785 1.47486 1.46385 50000.00 45424892.49 

最低値: 12993 2011.04.28 13:29 close 5755 500.00 1.48030 1.49235 1.47384 -73000.00 21024142.49

※単純に引き算しますと 24400750ドルのマイナス

この2009年9月22日から2011年4月28日を見れば明らかにEAを動作することを断念すると思います。しかしそれ以降の2012年から直近の2015年は素晴らしいパフォーマンスです。

EAの悩ましいところはこのドローダウンにあります。最近のダグ氏のEAも豪ドルの買い戻しでドローダウンを起こしており、いろいろ叩かれてはいますが、だいたいの有名なEAはそこでみんなが使わなくなってしまうか、クレームにあって消えてしまう運命にあります。
私的な考えでは、Wallstreetなんかもやはり過渡期といえる時期があり、皆が使わなくなってきてから本来のパフォーマンスを出してきたりを繰り返してきておりまして、数ヶ月のスパンではEAの性能を推し量るのはとてもむずかしいのですよね。人間の感情と相場の現実をどう折り合いをつけていくか、これは永遠の問題ともいえます。



生き残っているEA 67ドル(約8,500円)



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