2015年3月2日月曜日

Vortex Trader PRO : 2000年~2013年の長期バックテスト

この記事は徐々に加筆していきます。(最終更新 2015.3.3)

(2015.3.3)EUR/USDとGBP/USDの総利益が間違っておりました。すいません...あとUSD/JPY検証結果を追加しました。


さて、お待ちかねのVortex Trader PROの長期バックテストでございます。
(※私が探した限り2000年からのバックテストは発見できませんでしたのでご参考になれば幸いです)

【仕様】
データ:15分足・Alpariのヒストリカルデータ
期間:20001.1~2013.11.15
初期証拠金:5000ドル
スプレッド:1
ロット数:1ロット固定 ※Vortex Trader PROの説明PDFにしたがってロット数はミディアムリスクに
モデル:全ティック(一番時間がかかる)
その他設定はデフォルトのまま

5000ドルに対し1ロット





■EUR/USD
総取引数 : 1540回
総利益 : 114226.80$(原資の22.84倍)
プロフィットファクター : 2.31
最大ドローダウン : 10.38%
勝率 : 94.55%
SLにかかった回数: 79回(一回あたり1100ドル)

【考察】
・13年間で50万円が1142万円になる結果。1540回しかトレードがないというのがまず驚き。年間118.4回しかない。
・勝率は94.55%とさすがの数字。現在のVTの95.4%とほぼ近似値。
・気になっていたSLの回数は79回。5.1%の確率。平均すると年に6回起こることになる。万が一連続した場合、最大6600ドルの損失を乗り越えていければ長期安定が目指せる。
・損益の曲線は綺麗。大きなドローダウンは特になし。
・SLにかかると2回連続することが多いのが若干気になる。取り戻すのに少し時間がかかる可能性あり。






■GBP/USD
総取引数 : 2155回 
総利益 : 133573.00$(原資の26.7倍
プロフィットファクター : 1.85
最大ドローダウン : 10.6%
勝率 : 92.53%
SLにかかった回数: 143回(一回あたり1100ドル)

【考察】
・13年間で50万円が1335万円になる結果。利益はユーロドルよりも良いのだがPFが低い。勝率は92.53%とやはりユーロドルよりも低い。TPが20pips、SLが120pipsということを考えると6回連続して勝っていかないと損失がリカバリーできないが、20/120 = 0.16、1 - 0.16 = 0.83、つまり83.3%以下の勝率になったらマイナスになる。92%だから10%ほど余裕があるので、問題はないレベルなのかもしれない。
・SLにかかった回数は143回とユーロドルより1.8倍多い。年間11回の計算、万が一連続した場合最大12100ドルのドローダウンが起こる可能性。それでもトータルで10.6%のドローダウンなので、メンタルが耐えられるのであれば長期目線では問題なしとみる。



【まとめ】
13年で5,000ドルが247799.8ドルになる計算。ドル口座でお家を買おう。さらに娘も大学に出せるかもしれない...
あいかわらずまとめが下手でごめんなさい。洒落っ気がないな(汗

ユーロドルは安定で間違いなし。せっかく海外ブローカーを使用するなら高ロットで攻めたいですね(低スプレッドECNは必須かも。キャッシュバックが受けられるブローカーならば高ロットでやったらさらに良いかもしれません)。ポンドドルはユーロドルと比べるとほんの少しだけリスキーですがドローダウンも10%でとどまっておりますので、2通貨同時に動かして高収益を狙いたいです。
今回は1ロット固定ですがロット数を常にミディアムリスクに設定してリアル口座ではやる予定です。

総括として、REV Trader PROの開発者だけあってとても慎重に相場に入るEAです。
高価ですが揃えておいて損はないと思います。トレード回数が極端に少ないので、REV Trader PROとポートフォリオを組むと理想の環境になりそうです。



【おまけ】 推奨ペア以外の通貨の検証



■USD/JPY
総取引数 : 1118回 
総利益 : 39613.24$(原資の7.92倍)
プロフィットファクター : 1.44
最大ドローダウン : 25.61%
勝率 : 92.13%
SLにかかった回数: 85回(一回あたり1100ドル)

【考察】
・勝率が92.13%。利益も約400万円とパフォーマンスはユーロやポンドと比べると劣る。
・グラフではドローダウンが大きめの箇所があり、精神的につらい場面を迎える可能性。REV Trader PROもドル円はないが、推奨ペアから外れている理由がここらへんにありそう。
・長期目線では有望なのでロット数を下げて資産8倍を目指すのはどうだろうか。問題は環境。現在は官製相場であるため将来的なドル介入をFRBがしてくるだろうということ。






Vortex Trader PRO
799ドル / もしくは347ドルの3回払い


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