2015年1月14日水曜日

SCH-Trend system、GSP-FLOATING system、BTR-DayTrade systemの3EAでの運用ロット数について:100万円の資金で運用、7年で約1200万、最大ドローダウンは約42万円

カワセ係長さまのEA「SCH-Trend system」「GSP-FLOATING system」「BTR-DayTrade system」ですが、3つのEAを100万円で運用した場合に於けるロット数について、カワセ係長さまよりメッセージを頂戴致しましたので、下記に公開致します。

簡単にいいますと、

「100万円の資金で運用、7年で約1200万、最大ドローダウンは約42万円」
です。


※前に「SCH-Trend system」と「BTR-DayTrade system」での運用ロット数について書かせて頂きましたが、こちら間違いがあったということで、本日記事を修正致しました。
SCHとBTRの同時稼働運用Lotについては以下をご参照ください。

http://wallst-fr.blogspot.jp/2014/11/sch-trend-system.html

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前回と同様、下記に各EAを合算致します。
今回も、ポートフォリオ時のLots配分について、最大ドローダウンの観点で説明します。

①SCH-Trend systemの2007.01.01-2014.10.31
 0.3Lot固定
 総pips=60992.48
 最大DD=-4223.86

②GSP-FLOATING systemの2007.01.01-2014.10.31
 0.2Lot固定+0.2Lot固定
 総pips=67290.32
 最大DD=-3953.91

③BTR-DayTrade systemの2007.01.01-2014.10.31
 逆張:0.4Lot固定/順張::0.4Lot固定
 総pips=59179.57
 最大DD=-2664.12

まず、SCH+BTRの修正合算システムが下記となります。

④SCH+BTR
 SCH:0.3/BTR:0.4+0.4
 総pips=119367.03
 最大DD=-5863.61

・・・そして、下記が3EAの合算システムとなります。

⑤SCH+GSP+BTR
 SCH:0.3/GSP:0.2+0.2/BTR:0.4+0.4
 総pips=186656.76
 最大DD=-6532.22

単利運用において、1万ドルスタートが7年で18倍になります。
④→⑤へGSPを増やしましたが、④に対し最大ドローダウンは700ほどしか増えていません。
今回は、Report Managerでの合算ですのでデータの信憑性は高いです。

派手な謳い文句の詐欺EAのようですが、バックテスト結果から導きだされる結果となります。
私のEAはローソク足始値でのみ作動し、スキャルのように相場のブレやノイズを拾いにくく、また、これまでの運用実績からも、今後もある程度はバックテスト同等に推移していくものと見ています。

しかし、7年で18倍は魅力的ですが、1万ドルの初期資金に対して-6532ドルのドローダウンはリスクが大きいです。
そこで、fx-onフォワードのSCH-Trend systemオンリーの最大ドローダウン=-4223.86に合わせます。
具体的には各Lotsを65%とします。

⑥SCH+GSP+BTR(SCHオンリーと同リスク設定)
 SCH:0.195(0.2でOK)/GSP:0.13+0.13/BTR:0.26+0.26
 総pips=121326.89
 最大DD=-4245.94

ちなみに、SCH+BTRのSCH-Trend systemオンリーと同等リスク設定は下記です。

⑦SCH+BTR(SCHオンリーと同リスク設定)
 SCH:0.216(0.22でOK)/BTR:0.288(0.29でOK)
 総pips=85944.26
 最大DD=-4221.80

SCH-Trend system基準で見ていきましょう。
(SCHオンリーと最大ドローダウン基準を合わせたためです)

①と⑦では、約6万ドル→約8.6万ドルになっており、
その効果幅は+2.6万ドルのプラスですが、
①と⑥では、、約6万ドル→約12万ドルになっており、
その効果幅においては収益が倍増しております。

そういう意味では、2EAのみの統合より3EAの統合の方が、
同リスク上では収益性が高いと判断します。

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原文ママ

いつものことながら、カワセ係長さまの検証は非常にしっかりとしております。
有益な情報になりましたら幸いです!



※Lots配分の最終判断はみなさまでお願いいたします!


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SCH-Trend system
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