2014年11月25日火曜日

「SCH-Trend system」購入致しました

「SCH-Trend system」を(も)購入致しました。(私で35人目くらい^^ 増えてきているのかな)

ポンド円のEA、初めてであります。早速稼働致しております。

開発者様のカワセ係長さまにいくつか質問をさせていただきました。
その中で重要な点、「SCH-Trend system」と「BTR-DayTrade system」の同時運用でのロット数と最大ドローダウンについてであります。

※2015年1月14日にカワセ係長様よりメールを頂きまして、運用ロット数についての修正依頼と頂きました。よって、文章そのものを差し替え、こちらを正と致します。

訂正された新しい運用ロット数についてはこちら
http://kawasemt4ea.blog.fc2.com/blog-entry-134.html


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私は正直、レバレッジや必要証拠金について考える事は殆どなく、
運用Lotsは最大ドローダウンを基準に決定致しております。

さて、話は変わりますが、
BTR-DayTrade systemを導入いただいている方が増えてきましたので、
SCH-Trend sytemとBTR-DayTrade systemを同時運用した場合の
運用Lotsの考え方について解説致します。

2つのEAを同時に走らせる場合も、
Lotsを決める基本となるのは、やはり最大ドローダウンです。

下記に100万円に対するfx-onの運用Lotsと
Lotsを決める上での必要データを記載します。

●SCH-Trend systemの2007.01.01-2014.10.31
 0.3Lots(100万円に対し)
 総pips=60992.48
 最大DD=-4223.86

●BTR-DayTrade systemの2007.01.01-2014.10.31
 逆張:0.4Lot/順張:0.4Lot(100万円に対し)
 総pips=59226.20
 最大DD=-2664.12

そして下記は、SCH-Trend systemとBTR-DayTrade systemの同時運用です。
Meta社より配布されておりますReportManagerを用いて合算しました。

●SCH+BTR
 SCH:0.3Lot/BTR逆張:0.4Lot/BTR順張:0.4Lot(fx-onと同じ)
 総pips=119367.03
 最大DD=-5863.61

以上の結果からの開発者考察は下記となります。

SCH-Trend system単体で6万ドル近く獲得する間に、
-4223の最大ドローダウンを喰らっていますが、
SCHとBTRの同時稼働では、倍増の11.9万ドル獲得の間に
-5,863の最大ドローダウンとなっております。

以上より、SCH+BTRの稼働で収益が2倍になりますが、
最大ドローダウンの増え幅は38%ほどですので、
ある一定値以上のポートフォリオ性が確認されます。

ここで、SCH-Trend system同等のリスクを取るとすれば、
SCH+BTRの最大ドローダウン=-5864ドルが、
SCH-trend system単体の-4223ドル程度になってほしいです。
 -5,864ドル×0.72=-4,221ドル

よって、公式SCHフォワード単体と同等のリスクを、
SCH+BTRでとるLots配分は下記となります(100万円に対する)。
 SCH:0.22Lots/BTR逆張:0.29Lots/BTR順張:0.29Lots
 ※例:SCHはfx-on公式では0.3Lots。よって、0.3Lots×0.72=0.216→0.22

更にもう少しリスク抑制を加味した場合、
 SCH:0.20Lots/BTR逆張:0.25Lots/BTR順張:0.25Lots

以上が、SCH+BTRのLots配分の考え方となります。

尚、こちらはあくまでLots配分の一例となりますので、
Lots配分の最終ご判断はユーザー様各位にてお願い申し上げます。
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(原文ママ)

SCH+BTRでのドローダウンとして4500ドルをみておけば長期運用が安心、ということになりますし、利益は倍近くあります。4500ドルは約3.7パーセントです。いかにこれがすごいかということですね。

とにかく、正確なドローダウンを把握しておくことが、EAでは重要ですが、開発者様直々にお教え頂けるのはとても嬉しいことでありました。

末永く、利用していきたいと思います。



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