2014年9月4日木曜日

sPhantomの破産確率を調べよう

さて、例によってきちんと最新のデータからやってみます。

sPhantom Auto Trader
Real (USD), IBFX, Technical, Automated, 1:400 , MetaTrader 4


http://www.myfxbook.com/members/sPhantom/sphantom-auto-trader/585390





資金 50万 10万円になったら破産とする

ペイオフレシオ : 0.592
勝率 : 78%




左が21%の賭け率、右が22%です。22%だと最大0.911%になっています。

「システムトレード 基本と原則 」だと「0%にせよ」 と 何度も何度もでてきます。

0%というのは1%未満(0%台に)ということです。
そうしますと、20%くらいがちょうどいいと思います。


複数のEAを使うことを考えると、

20%のリスク
Average Loss : -19.86 pips

ですので、少し大きくして、30pipsの負けを覚悟すると、ロット数は3.6ロットです。50万に対し3.6ロットはなかなかの大きさ。確率論で破産が極力おこならいとはいえ、少し怖いですね。


他のEAが複数ポジションを持って証拠金を圧迫してくるようでしたら、これの1/10くらいでしょうか、0.36ロットくらいがまずは良さそうです。


一点、注意は、過去大きなドローダウンが4回あります。

01.29.2014 17:30 -146.9pips

01.30.2014 07:21 -118.0pips

04.06.2014 22:05 -143.6pips

04.07.2014 10:18 -117.6pips

複利でロット数を増やしていく場合はこの150pipsの損失には気をつけましょう。

まあ、Wallstreet先生なんかも昔はSLは120pipsでしたから、おかしなことはないけども^^





sPhantomは「lfxさん」のサイトにてより詳しいご解説がございます ご参考ください!


■EA:: sPhantom を紹介の巻(Life with FXさん)
http://lifewithfx.jp/?p=2858




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